Bankaların Risk Yönetiminde Kullandıkları Modeller 

Riskler tüm piyasa içerisinde ve kurumlar arasında doğal olarak bulunan bir durumdur. Özellikle finansal işlemlerin yapıldığı kurumlarda riskin bulunması gerekli ve doğal bir süreçtir. Bu kurumların ve yapılan işlemlerin risk taşıyor olması önemli ölçüde farklı çalışmaların yapılmasını gerekli kılar. Özellikle bankalar gibi önemli kuruluşlar risklerini yönetebilmek adına önemli yatırımlar gerçekleştirir. Bankaların ve diğer kuruluşların risklerin ortaya çıkardığı sorunları engelleyebilmek adına farklı çalışmalar yapması doğru olacaktır. Özellikle günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte pek çok bankanın teknolojik olanaklarla güvenliklerin artırdığı görülüyor. Ancak risk yönetimi konusunda yalnızca olanak ve donatıların geliştirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda da riskleri yönetebilmek adına uygun modellerin ve stratejilerin oluşturulması da gerekiyor. Bir banka ve finans kuruluşu riskleri en aza indirebilmek ve olumsuz etkilerinden kaçabilmek adına sürekli yeniledikleri bir plan çerçevesinde hareket etmelidir.

 Bankalar ve finans kuruluşları ekonomik anlamda önemli değer taşırlar. Bu nedenle pek çok açıdan risk taşıdıklarını da söyleyebiliriz. Ayrıca bankalar kullanıcıların istekleri doğrultusunda pek çok hizmet ve ürün sunumunda bulunurlar. Sunulan hizmetler bankaya geri dönebilecek nitelikte olmalıdır. Ancak bankacılıkta yer alan en önemli riskler arasında sunulan hizmet ve ürünlerin geri dönüşünün olmamasıdır. Bu durum nedeniyle genellikle bankalar önemli ölçüde zarar ederek kurum yapısını etkileyebiliyor. Bu ve benzeri durumların ortaya çıkmaması adına her kurumda olduğu gibi bankaların da risk yönetimi becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Risk yönetimiyle ilgili çalışmalar günümüzdeki pek çok çağdaş kuruluşun üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alıyor. Bankaların risk yönetimi modelleri oluşturarak kullanıcıları ve kurumu koruyacak nitelikte özellikler sunması oldukça gereklidir. Oluşturulan modellerin ve stratejilerin finans alanındaki bilimsel çalışmalara dayandırılması başarı açısından önemlidir.

Bankalarda Risk Yönetimi İçin Organizasyon Yapısı

Bankalar ve finans kuruluşları günümüzde ekonominin temelinde yer alan temel kurumlardır. Bankaların pek çok alanda sunduğu hizmetler ve ürünler nedeniyle önemli işlevleri söz konusudur. Bankalar yoluyla yatırımcılar, girişimciler ve bireyler ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabiliyor. Özellikle bankaların ekonomik anlamda sundukları hizmetler nedeniyle önemli ölçüde geliştikleri görülüyor. Ancak bankalar sundukları hizmetler ve ürünler nedeniyle önemli bir risk altında bulunuyor. Özellikle sunulan hizmetleri belirli ücretler de dahil edilerek bankaya tekrardan girişinin yapılması gerekiyor. Ancak süreç içerisinde yaşanan çeşitli sorunlar ve denetimle ilgili problemler nedeniyle bankaların önemli ölçüde zarar elde ettiği görülüyor. Özellikle ülkelerin ekonomik anlamda zorluk içerisine girdiği dönemlerde bankaların bu problemleri yaşaması kurumu ciddi anlamda etkiler. Bankalar ekonomik kriz dönemlerinde sorun yaşadıklarında batma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle de bankaların kendi risk yönetimi anlayışlarını geliştirmeleri ve bu alanda çalışma yapmaları zorunluluktur.

Bankaların risk yönetimi modelleri oluşturulurken öncelikli olarak organizasyon yapısına dikkat çekilmelidir. Bankaların risk yönetimi çalışmaları için öncelikli olarak iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının yer alması gerekiyor. Bankalar iç denetim ve iç kontrolü sağlamak için personel istihdam ederek bu alanda sürekli çalışmaların yapılmasını sağlamalıdır. Özellikle bankaların teftiş kurulları kurarak yapılan işlemlerin ve sunulan hizmetlerin risklerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Yapılan kontroller ve değerlendirmeler sonrasında sunulan hizmetleri risk primlerinin yüksek olması gibi bir sonuç ortaya çıkarsa gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle bankalar kontrolleri ve analizleri sonrasında yönetecekleri bir riskle karşı karşıya kalırlarsa önlem almak için çalışmalara başlamalılar.

Bankaların Kredi Risklerinin Yönetimi

Bankalar tarafından kullanıcılara ve yatırımcılara sunulan en önemli hizmetlerden birisi kredilerdir. Bankalar tarafından farklı ihtiyaçlar ve gereklilikler açısından kredi seçenekleri sunulur. Kullanıcıların kredi seçeneklerinden yararlanarak belirli şekillerde ihtiyaçlarını karşılamaları esastır. Bankalar kullanıcılara kredi verirken risk yönetimi becerilerine göre bu hizmeti sunmalıdır. Özellikle bankanın kredi risklerini önemli ölçüde değerlendirerek kredi onaylarını ve limitlerini bu değerlendirme sonuçlarına göre oluşturmalıdır. Özellikle bankalar krediyi sağlarken karşı tarafın risk değerlendirmesini önemli ölçüde iyi bir şekilde yapmalıdır. Özellikle kredi verilecek kurumun ya da bireyin risk derecelendirme sistemine göre bakılarak tahsisi sağlanmalıdır. Kredi açısından bankaların önemli ölçüde risk taşıması nedeniyle pek çok problem oluşabilir. Bu nedenle özellikle bankaların kredi verirken banka riski ve müşteri riskini iyi bir şekilde değerlendirmesi doğru olacaktır.

Bankaların herhangi bir şekilde zarar etmemesi ya da farklı risklerle karşı karşıya kalmaması adına kredi seçenekleriyle ilgili risk modelleri geliştirilmelidir. Özellikle farklı alanlarda Kredi seçenekleri oluşturularak müşteri profilleri çıkarılmalı ve kredi için geçerli önemli ölçütler ortaya konulmalıdır. Özellikle müşterilerin risk fiyatlandırması yapılarak tahsis edilebilecek kredi miktarı tam olarak ortaya çıkarılmalıdır. Özellikle bankaların müşterilere yönelik olarak risk getiri fiyatlandırması yapması önemli bir koruyucu faktör olacaktır. Ayrıca bankaların kredi tahsis ederken belirli teminatlar istemesi ve bu teminatların önemli değerlere sahip olması ciddi bir koruyucu faktör oluşturacaktır. Bankaların risk yönetimi modelleri oluşturmasında kredi hizmetlerini dikkatli bir şekilde oluşturması ve sunması doğru olacaktır.

Bankaların Portföy Yönetimi Biçimleri 

Bankaların risk yönetimi modelleri arasında yer alması gereken en önemli konular arasında Portföy Yönetimi yer alır. Bir banka yalnızca kredi ya da kredi kartı hizmeti sunan kurumlar değildir. Bankalar aynı zamanda farklı alanlarda yatırımlar yapan ve piyasa içerisinde yer alan kuruluşlardır. Bu nedenle bankaların hem yatırım portföylerini hem de borçlu limitlerini nitelikli bir şekilde oluşturmaları gerekir. Bankaların portföy yönetimini sağlarken en çok dikkat etmesi gereken durumlardan birisi de aktif pasif yönetimi sağlamasıdır. Özellikle bankaların bilançoları açısından aktif ve pasif varlıkların durumu oldukça önemlidir. Özellikle aktif ve pasif kaynaklar arasında vade uyuşmazlığının bulunması nedeniyle portföy yönetimini sağlamak oldukça zor olacaktır. Ayrıca bankaların faiz ve likidite riskine karşı da portföyünü güvence altına alması gerekir.

Bankalar Ve Piyasa Riski Durumları 

Bankalar açısından sundukları hizmet ürünler için piyasada oluşturdukları riski yönetmeleri gerekir. Bunun için bankaları kontrol mekanizmaları oluşturarak piyasa riski hesaplamaları gerekir. Piyasa riski modeli kullanan bir banka risk durumunu ele alırken geçmişe yönelik testler de yapar. Bu sayede özellikle bankanın piyasa açısından risk durumu gözden geçirilmiş olur. Özellikle piyasa riski modeli sayesinde alım satım portföyleri üzerindeki sorunlar çözülebilir ve kayıplara neden olan faktörler engellenebilir. Piyasa riski durumları göz önüne alındığında bankaların ekonomik sermaye ve piyasa riski limitlerine dikkat ederek risk yönetimi geliştirmeleri gerekir. Bankaların risk yönetimi modelleri oluştururken günümüzdeki çağdaş yaklaşımlardan yararlanılması ve özellikle iç kontrol mekanizmalarının iyi bir şekilde oluşturulması gerekir. Bu sayede bankalar piyasada bulunan pek çok riske karşı önlemlerini almış olur.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN